【TradingView】VWAPとは？簡単にわかりやすく解説【pine スクリプト：pine script】

はじめに　VWAPについて
VWAPとは？簡単にわかりやすく解説
VWAPのコード（Pineスクリプト）
終わりに

はじめに　VWAPについて

VWAPとは、投資において有用とされる指標の一つです。

日本語では出来高加重平均とされますが、出来高を平均価格に加味して算出する平均線の一種です。

他の平均線は終値をもとに平均線を引いていますが、こちらは、平均ポジション価格といえるでしょうか。

VWAPより高い位置に価格があれば、多くの人が含み益にある状態です。

出来高を入れた平均線という意味では重要な位置を占めます。

VWAPとは？簡単にわかりやすく解説

VWAP（ブイワップ）とは

VWAP(Volume Weighted Average Price）：出来高に加重をかけた平均価格

つまり、出来高の多い価格を重要視した平均価格ということです。

VWAPの計算方法

VWAP = 総売買代金 ÷ 総出来高

　　　＝総売買代金 ÷ (約定価格×約定数量)

つまり、その1日あたりに売り買いされた代金のうち多くの出来高を伴った部分の価格が大きく反映された価格が出てきます。

そのため、この値より下で買うと安く買えたことになり、この価格より高いところでは、多くの参加者が含み益状態であるということになります。

VWAPの使われ方

特に機関投資家において使用されているとされています。

VWAPの下の価格で安く買うことに重点をおいて、高値掴みを避けることができ平均株価以下での取引が可能と判断できるのです。

機関投資家は、売買代金が大きくなるので、価格に影響を及ばさないように複数に分けて購入します。

市場平均で買い注文を出して取引所に購入してもらうシステムもあるようです。

VWAPのコード（Pineスクリプト）

TradingViewのPineスクリプトでは、VWAPのコードは以下のように書きます。

// VWAP
study(title="VWAP", shorttitle="VWAP", overlay=true, resolution="")
price = input(type=input.source, defval=hlc3, title="VWAP Source")//価格をどれを使うか、デフォルトで高値安値平均としています。（hlc3：高値と安値と終値を足して3で割った価格）
enable_vwap = input(true, title="Enable VWAP")
vwapResolution = input(title = "VWAP Resolution", defval = "", type=input.resolution)
vwapFunction = vwap(price)
vwapSecurity = security(syminfo.tickerid, vwapResolution, vwapFunction)
plot(enable_vwap ? vwapSecurity : na, title="VWAP", color=color.black, linewidth=2, transp=0, editable=true)